Table of Contents
What is MACD?
MACD staat voor Moving Average Convergence/Divergence en is een indicator die handelaren gebruiken om te zien wat de trend in een koers is. De MACD indicator is een populaire technische indicator die voor verschillende effecten (aandelen, cryptocurrencies, opties, etc.) gebruikt wordt.
De berekening van de MACD indicator is als volgt:
- MACD line: 12 dagen EMA – 26 dagen EMA
- Signal line: 9 dagen EMA van de MACD line
- MACD Histogram: MACD line – Signal line
In de onderstaande voorbeelden is de blauwe lijn de MACD line. De oranje lijn is de signal line en de rode candles vormen het histogram. Zowel de MACD line, de signal line als het histogram kunnen voor strategieën gebruikt worden.
Spot de trend
De MACD indicator lees je in de basis als volgt af:
- Bij een opwaartse trend bevindt de signal line zich onder de MACD line.
- Bij een neerwaartse trend bevindt de signal line zich boven de MACD line.
Opwaartse trend
Neerwaartse trend
Trading strategieën met de MACD indicator
De MACD indicator is binnen veel trading strategieën in te zetten. Ik geef je hieronder een paar bekende voorbeelden waar je direct zelf mee aan de slag kunt gaan!
MACD crossover
Zoals we hierboven al schreven kun je aan de hand van de MACD indicator zien of een effect zich een opwaartse of neerwaartse trend begeeft. Je kijkt dan welke lijn de bovenste lijn is. Bij de MACD crossover strategie gebruik je het kruisen van de lijnen als een moment om long of short te gaan.
In onderstaande afbeelding zijn de groene pijlen momenten om long te gaan en de rode pijlen geven een moment om short te gaan aan.
Als je goed kijkt zie je dat de lijnen elkaar vaker kruisen dan dat er koop- en verkoopsignalen worden gegeven. Zoals bij veel indicatoren het geval is, is het slim om een filter te gebruiken zodat je niet te vaak valse signalen krijgt. Bij deze strategie ga je alleen short als de twee lijnen zich boven de 0-as bevinden en alleen long als de twee lijnen zich onder de 0-as bevinden.
Overbought / Oversold
De MACD indicator is naast een trend-indicator ook een goede indicator om te zien of een effect overbought of oversold is. Overbought houdt in dat de koers van een effect te hard is gestegen de afgelopen tijd. Oversold houdt precies het tegenover gestelde in. Als een effect overbought of oversold is dan is de kans groot dat de koers zich binnenkort de andere kant op zal gaan begeven.
Om door middel van de MACD indicator te kunnen zien of een effect overbought of oversold is gebruiken we het histogram van de MACD indicator. We trekken twee lijnen waarbinnen het histogram zich normaal gesproken bevindt. De bovenste lijn geeft aan binnen welke range het effect stijgt en de onderste lijn geeft aan binnen welke range het effect daalt.
Zoals te zien is in de bovenstaande afbeelding komt het histogram een keer boven de range die normaal is voor dit effect uit. Deze beweging omhoog wordt opgevolgd door een scherpe beweging naar beneden. Door dit als een trading signaal te gebruiken hadden we met een short positie dus winst kunnen maken.
Divergence
Je kunt de MACD indicator ook gebruiken om te zien of de trend waarin een effect zich begeeft nog wel genoeg momentum heeft. Zo geeft een tweede top (van de koers) in een uptrend met een lagere signaallijn top aan dat er een bullish divergence is. En geeft een tweede dal in een downtrend met een hoger signaallijn dal aan dat er een bearish divergence is. We kunnen beide situaties het beste uitleggen aan de hand van een voorbeeld:
Bullish divergence
Bearish divergence
Zoals we bij beide afbeeldingen kunnen zien wordt de divergence opgevolgd door een koers die in de tegenovergestelde richting beweegt.
Net als bij ieder andere technische analyse strategie wordt een signaal sterker op het moment dat een koop- of verkoopsignaal ook door een andere indicator of door de koers zelf gegeven wordt.
