Slippage

Slippage ist die Differenz zwischen dem erwarteten Preis eines Trades und dem tatsächlichen Ausführungspreis. Sie tritt typischerweise in Märkten mit geringer Liquidität oder in Zeiten hoher Volatilität auf, wenn Preisbewegungen zwischen dem Moment der Orderaufgabe und der Ausführung stattfinden. Slippage kann positiv (besserer Preis als erwartet) oder negativ (schlechterer Preis) sein. Auf dezentralen Börsen können Nutzer oft eine maximale Slippage-Toleranz festlegen, um zu begrenzen, wie viel Preisabweichung sie akzeptieren.